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意大利Bergamo大学Giorgio Consigli教授来访为数学试验班学生讲座
发布时间 : 2014-07-04     点击量:

        应云顶国际4008服务平台邀请,国际著名金融优化专家、意大利Bergamo大学Giorgio Consigli教授于2014年6月30日到7月12日访问云顶国际4008服务平台,来访期间为数学试验班学生作专题学术讲座并兼任英文表达实践课程外教。
 

        7月3日下午3点,Giorgio Consigli教授在理科楼202教室为数学试验班学生作了一场题为“Optimal Long-term Management of a P&C Insurance Portfolio with Endogenous Risk Control”的学术报告。报告会由数学学院副院长陈志平教授主持,部分研究生与博士生也听取了此次报告。
 

        Giorgio Consigli教授站在基金经理的角度,从一个10年期的资产负债管理问题开始,考虑了不同产业、保险业务的风险度量问题,使其符合不断变化的风险监管要求;他构建了多阶段随机线性规划模型、随机二次规划模型以及二阶锥规划模型。报告中提到的资产负债管理模型可以描述实际市场演变的关键因素以及在风险资本约束下的各种风险因素,并且通过数值模拟结果检验了所提出三种随机动态规划模型的实用性,以及长期非齐次决策假设的合理性。最后,Giorgio Consigli教授给出了对此问题的总结与展望。
 

       报告会中Giorgio Consigli教授与试验班同学、研究生们积极讨论、互动良好,一个半小时之后,讲座在同学们热烈的掌声中结束。 


               

 

撰稿:赵婧方 

 


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